Aplicación del análisis de regresión lineal simple para la estimación de los precios de las acciones de Facebook, Inc

  • Humberto Antonio Brenes González Departamento de Contaduría Publica y Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Palabras clave: Regresión lineal simple, variable dependiente, variable independiente, coeficiente betas, errores típicos

Resumen

El análisis de regresión lineal, es una herramienta sumamente importante en el mundo de las Finanzas, debido a que permite realizar proyecciones y pronósticos de una variable dependiente explicada por una o más variables independientes.  El objetivo de este trabajo, fue determinar una ecuación que permitiera estimar el precio promedio mensual de las acciones de la empresa Facebook, Inc., a través de un modelo de regresión lineal simple.  Los coeficientes betas estimados para el modelo fueron significativos tanto para la constante como para la pendiente, medidos a través de la prueba estadística t. Así mismo, se realizó la prueba global de significancia de los coeficientes betas, determinada a través de la prueba estadística F, esta resultó ser sumamente significativa, lo cual, permitió la validación del modelo.

Biografía del autor/a

Humberto Antonio Brenes González, Departamento de Contaduría Publica y Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Profesor Titular UNAN-Managua. Graduado de Economista. Master en Economia Publica y del Desarrollo de la Universidad Autonoma de Barcelona.
Publicado
2018-01-03
Sección
Artículos Académicos